A.应用蒙特卡洛模拟法时,需假设输入变量之间是相互关联的
B.模拟中不仅要选取对评价指标有重大影响的关键变量,还要使关键变量保持在期望值上
C.蒙特卡洛法的模拟次数越多,随机数的分布就越均匀
D.当项目评价中输入的随机变量个数多于3个时,需采用蒙特卡洛模拟技术
E.采用蒙特卡洛模拟技术可估计项目投资所承担的风险
()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(一般为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
A.是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果
C.可以通过设置削减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
D.不存在模型风险
E.计算量很大,且准确性地提高速度较慢