投资组合理论用()来度量投资的风险。
A.收益率的算术平均
B.收益率的几何平均
C.期望收益率
D.收益率的方差
投资组合理论用()来度量投资的风险。
A.收益率的算术平均
B.收益率的几何平均
C.期望收益率
D.收益率的方差
不确定的损失程度和损失发生的概率用()来进行度量。
A.风险事件
B.风险函数
C.风险量
D.损失量
有关Credit Metrics模型,下列说法错误的是()。
A.该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响,而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B.该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小,并由此来判定一个机构承担风险的能力
C.该模型对组合价值的分布有两种处理方法:正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法
D.该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
有关Credit Metrics模型,下列说法错误的是()。
A.该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响,而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B.该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小,并由此来判定一个机构承担风险的能力
C.该模型对组合价值的分布有两种处理方法:正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法
D.该模型属于一个典型的有条件组合风险模型