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计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。
A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B．风险度量的结果受制于历史周期的长短
C．无法充分计量非线性金融工具的风险
D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
A.情景模拟法
B.敏感性分析
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法
A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
A.单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动
B.风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
C.对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据
D.度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大
E.假设条件与实际情况不符合
A.单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动
B.风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
C.对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据
D.度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大
E.假设条件与实际情况不符合
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能计量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D.风险计量的结果受制于历史周期的长度
E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。
A．历史模拟法
B．方差——协方差法
C．计量法
D．蒙特卡罗模拟法
A.考虑了"肥尾"现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
