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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的变

化可表示为()。

A．-DA×VA×△R/(1+R)

B．-DA×VA/△R×(1+R)

C．DA×VA×△R/(1+R)

D．DA×VA/△R×(1+R)

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更多“用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为…”相关的问题

第1题

用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的价

值变化可表示为()。

A．-DA×VA×△R/(1+R)

B．-DA×VA/△R×(1+R)

C．DA×VA×△R/(1+R)

D．DA×VA/△R×(1+R)

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第2题

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久

期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化为()亿元。

A．8.57

B．-8.57

C．9.00

D．-9.00

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第3题

假没某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5

年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为()亿元。

A．23.81

B．-23.81

C．25

D．-25

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第4题

如果溢价银行的总资产为10亿元，总负债为5亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为5年，那

么久期缺口等于()。

A．-0.5

B．0.1

C．0.5

D．-0.1

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第5题

已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么

该商业银行的久期缺口等于()。

A．1.5

B．-1.5

C．2.3

D．3.5

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第6题

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1 000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=

5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5％上升到5％．则利率变化使银行的价值变化()亿元。

A．53

B．-53

C．9

D．-9

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第7题

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债1=800亿元，资产久期为DA=6

年，负债久期为D1=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值()。

A.增加14.36亿元

B.减少14.22亿元

C.减少14.63亿元

D.增加14.22亿元

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第8题

久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和（)乘积的差额。A．收益率B．资产负债率C．现金率D．市场

久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和()乘积的差额。

A．收益率

B．资产负债率

C．现金率

D．市场利率

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第9题

某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析

方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。

A.不变

B.减弱

C.加强

D.无法确定

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第10题

规定把电压和电流的乘积叫做视在功率，视在功率的单位用伏安表示，符号为VA。（）

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