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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久

期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化为()亿元。

A．8.57

B．-8.57

C．9.00

D．-9.00

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更多“假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=10…”相关的问题

第1题

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1 000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=

5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5％上升到5％．则利率变化使银行的价值变化()亿元。

A．53

B．-53

C．9

D．-9

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第2题

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债1=800亿元，资产久期为DA=6

年，负债久期为D1=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值()。

A.增加14.36亿元

B.减少14.22亿元

C.减少14.63亿元

D.增加14.22亿元

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第3题

假没某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5

年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为()亿元。

A．23.81

B．-23.81

C．25

D．-25

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第4题

广义上来说，（)是商业银行持有的各种风险性资产余额。A．VaRB．敞口C．市场价值D．限额

广义上来说，()是商业银行持有的各种风险性资产余额。

A．VaR

B．敞口

C．市场价值

D．限额

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第5题

若投资者对市场组合中所有资产均有一个共同期望假设，如允许无风险的借或货，那么，该市场组合将（

若投资者对市场组合中所有资产均有一个共同期望假设，如允许无风险的借或货，那么，该市场组合将()

A所有投资者均会选择的同一的组合

B是以该证券的市场价值为权重的组合

C是一个多元化组合

D以上均正确

E以上均不正确

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第6题

假设影响期权价值的其他因素不变，股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降，股票

价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。 ()

A．正确

B．错误

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第7题

假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因

子为0.5，则当期需要为该组合配置（）市场风险监管资本才能满足监管要求。

A.35万美元

B.10万美元

C.62.5万美元

D.5万美元

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第8题

巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法，正确的有()。

A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险

B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险

C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险

D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险

E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险

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第9题

是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。

A.负债流动性

B.资产流动性

C.负债风险性

D.资产风险性

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