在损失分布法下,银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合,同时它通过计算VaR直接衡量()。
A.预期损失
B.非预期损失
C.损失程度
D.损失频率
下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是()。
A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失,一般需要通过保险手段来转移
是银行根据监管机构许可,自己收集损失数据,估算操作风险下的预期损失,再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。
A.标准法
B.极值理沦法
C.损失分布法
D.内部衡量法
商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的()。
A.预期损失
B.非预期损失
C.常规性损失
D.非常规损失
A.非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加
B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C.资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失
D.期限调整随期限增加而调整幅度增大
根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法,下列说法正确的是()。
A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C.资本要求为95%.置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D.期限调整随期限增加而调整幅度增大
根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法,下列说法正确的是()。
A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C.资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失
D.期限调整随期限增加而调整幅度增大