以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是()。
A.RiskCalc模型
B.生存率模型
C.Credit Monitor模型
D.KPMG风险中性定价模型
关于Credit Metrics模型的说法错误的是()。
A.Credit Metrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B.Credit Metrics模型的原理是信用等级变化分析
C.Credit Metrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D.Credit Metrics模型组合的违约率服从泊松分布
在违约概率模型中,通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是()。
A.KPMG风险中性定价模型
B.RiskCalc模型
C.CreditMoilitor模型
D.死亡率模型
在法人客户评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.Altman的Z计分模型
B.RiskCalc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括()。
A.Riskcalc模型
B.KMV的CreditMonitor模型
C.KPMG风险中性定价模型
D.风因果分析模型
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk模型
有关Credit Metrics模型,下列说法错误的是()。
A.该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响,而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B.该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小,并由此来判定一个机构承担风险的能力
C.该模型对组合价值的分布有两种处理方法:正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法
D.该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
有关Credit Metrics模型,下列说法错误的是()。
A.该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响,而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B.该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小,并由此来判定一个机构承担风险的能力
C.该模型对组合价值的分布有两种处理方法:正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法
D.该模型属于一个典型的有条件组合风险模型