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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

常用的风险价值模型技术主要有()Ⅰ、方差-协方差法Ⅱ、历史模拟法Ⅲ、蒙特卡洛法Ⅳ、预期理论

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ

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更多“常用的风险价值模型技术主要有（)Ⅰ、方差－协方差法Ⅱ、历史模…”相关的问题

第1题

对风险事故发生概率和风险事故发生后可能造成损失的严重程度进行定量分析和预测的指标不包括（）。

A.方差

B.标准差

C.残差

D.风险价值模型

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第2题

描述风险概率分布的指标主要有()等。

A.相对值

B.期望值

C.方差

D.标准差

E.离散系数

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第3题

目前个人财富管理系统中未使用的资产配置算法是（）？

A.马科维兹均值-方差模型

B.Black-Litterman模型

C.风险平价模型

D.60/40模型

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第4题

在资本资产定价模型中，系统风险的测度是通过（）进行的。

A.贝塔系数

B.收益的标准差

C.收益的方差

D.收益的期望值

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第5题

风险测量的常用指标是产品收益率的（）。

A.方差

B.平均差

C.极差

D.标准差

E.VaR

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第6题

风险测量的常用指标是（)。

A.收益率的方差

B.期望收益率

C.标准差

D.VaR

E.组合收益率

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第7题

度量风险水平的两个常用指标是（)。

A.风险损失的方差

B.风险损失的均值

C.风险损失的变异系数

D.风险损失的中位数

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第8题

风险测量的常用指标不包括产品收益率的（）。 A. VaRB. 标准差C. 方差D. QDII

风险测量的常用指标不包括产品收益率的（）。

A. VaR

B. 标准差

C. 方差

D. QDII

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第9题

资本资产定价模型中的“共同期望假设”含义是（）。

A.投资者有共同的风险厌恶系数

B.投资者对市场和证券的期望收益率估计是相同的

C.投资者对市场和证券的方差估计是相同的

D.投资者对市场和证券的协方差估计是相同的

E.投资者对市场和证券的方差估计不同

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第10题

实务中有许多方法可以用来衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的风险，其中最为常用

的是()。

A．协方差

B．方差

C．期望收益率

D．标准差

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