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为因变量。
(i)将log(avgprc)对四个工作日虚拟变量(星期五作为基准)进行回归，其中包含一个线性时间趋势。有价格在一周之内系统变化的证据吗？
(ii)现在，增加变量wave2和wave3，它们度量了过去几天的浪高。这些变量个别显著吗？描述一种机制，使得海面越是风大浪急，鱼价就越高。
(iii)在回归中增加了wave2和wave3后，时间趋势有何变化？接下来会发生什么？
(iv)解释为什么回归中所有的解释变量都被安全地假定为严格外生的。
(v)检验误差中的AR(1)序列相关。
(vi)利用4阶滞后求尼威-韦斯特标准误。wave2和wave3的r统计量如何？与通常OLS的统计量相比，你预计它会变大还是变小？
(vii)现在，求第(ii)部分中估计模型的普莱斯-温斯顿估计值。wave2和wave3是联合显著的吗？
