以下()不是采取集中型风险管理结构的商业银行的风险管理部门的人员必须具备的能力。
A.风险监控和分析能力
B.数量分析能力和系统开发/集成能力
C.价格核准能力
D.模型创建能力和市场定价能力
下列属于市场风险的计量模型的是()。
A.基本指标法
B.风险中性定价模型
C.高级计量法
D.VaR模型
在违约概率模型中,通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是()。
A.KPMG风险中性定价模型
B.RiskCalc模型
C.CreditMoilitor模型
D.死亡率模型
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。
A.利率风险
B.操作风险
C.汇率风险
D.系统性风险
A.套利定价模型(APT)的定义是具体的
B.套利定价模型(APT)的定义是抽象的
C.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
D.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
A.资产定价模型
B.RiskMetrics模型和CreditMetrics模型
C.高级计量法
D.KMV模型
E.VAR模型
A.KPMG风险中性定价模型
B.RiskCalc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
在法人客户评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违 约率。
A.Risk Ca1c模型
B.Credit Monitor模型
C.风险中性定价模型
D.死亡率模型