为因变量。
(i)将log(avgprc)对四个工作日虚拟变量(星期五作为基准)进行回归,其中包含一个线性时间趋势。有价格在一周之内系统变化的证据吗?
(ii)现在,增加变量wave2和wave3,它们度量了过去几天的浪高。这些变量个别显著吗?描述一种机制,使得海面越是风大浪急,鱼价就越高。
(iii)在回归中增加了wave2和wave3后,时间趋势有何变化?接下来会发生什么?
(iv)解释为什么回归中所有的解释变量都被安全地假定为严格外生的。
(v)检验误差中的AR(1)序列相关。
(vi)利用4阶滞后求尼威-韦斯特标准误。wave2和wave3的r统计量如何?与通常OLS的统计量相比,你预计它会变大还是变小?
(vii)现在,求第(ii)部分中估计模型的普莱斯-温斯顿估计值。wave2和wave3是联合显著的吗?
下列集中趋势测度值中,适用于品质数据的是()。
A.众数
B.简单算术平均数
C.标准差
D.加权算术平均数