设随机变量X的概率密度
若已知f(x)在x=1处取到最大值1/√π,则EX=(),DX=(),b=(),c=()。
设总体X的概率密度为其中θ>0,若样本观测值为x1,x2,...,xn,求参数θ的矩估计值与最大似然估计值。
(1)设随机变量X的数学期望为E(X),方差为D(X)>0,引入新的随机变量(X*称为标准化的随机变量):。验证E(X*)=0,D(X*)=1。
(2)已知随机变量X的概率密度。
求X*的概率密度。
设X1,X2,...,X10是总体X~N(μ,0.5)的一个样本。
(1)已知μ=0,求;
(2)μ未知,求。
已知(X,Y)为二维随机向量,X1=X+Y,X2=X-Y,(X1,X2)的概率密度为
(1)求X的概率密度与Y的概率密度;
(2)求X与Y的相关系数ρXY。