A.保险学的精算理论
B.默顿期权定价理论
C.经济计量学理论
D.资产组合理论
A.RiskCale模型
B.Logit模型
C.CreditMonitor模型
D.KPMG模型
E.死亡率模型
信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括()。
A.Riskcalc模型
B.KMV的CreditMonitor模型
C.KPMG风险中性定价模型
D.风因果分析模型
A.Z分模型的预测结果小于1.81时,企业财务状况稳定
B.超过两年以上的期间精确度下降
C.预测结果越大,说明风险越高
D.Z分模型更适合在生产型企业使用
A.情景模拟法
B.敏感性分析
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法
A.现金流量折现模型是企业价值评估使用最广泛、理论上最健全的模型
B.实体现金流量只能用企业的加权平均资本成本来折现
C.由于股利比较直观,因此股利现金流量模型在实务中经常被使用
D.企业价值等于预测期价值加上后续期价值的现值
在法人客户评级模型中,RiskCalc模型()。
A.不适用于非上市公司
B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者