A.风险资产组合的期望收益率是7.8%
B.风险资产组合的标准差是0.397%
C.市场对该组合的风险的报酬是1.8%
D.该组合的贝塔系数是0.6
E.以上各项皆正确
A.如果以各种金融资产的市场价值占市场组食总的市场价值的比重为权数,所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1
B.市场组合的贝塔系数等于1
C.贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差
D.贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平方数
根据CAPM模型,下列说法不真确的是()
A某证券的期望收益与该证券的贝塔呈负的,非线性关系
B某证券的期望收益与该证券的贝塔呈负的,线性关系
C某证券的期望收益与该证券的贝塔呈正的,线性关系
D某证券的期望收益与该证券的贝塔呈正的,非线性关系
A.贝塔系数用来度量证券本身在不同时期收益变动的程度
B.贝塔系数是用来测定一种证券的收益随整个证券市场收益变化程度的指标
C.贝塔系数代表证券的系统风险
D.贝塔系数度量证券收益相对于同一时期市场平均收益的变动程度
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。
A.利率风险
B.操作风险
C.汇率风险
D.系统性风险
贝塔系数是衡量风险大小的重要指标,下列有关贝塔系数的表述正确的是()
A贝塔越大,说明风险越小
B某股票的贝塔值等于0,说明此证券无风险
C某股票的贝塔值小于1,说明其风险小于市场的平均风险
D某股票的贝塔值等于2,说明其风险高于市场的平均风险2倍
系统风险高于市场组合风险
资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度