A.组织寿命学说
B.目标一致理论
C.马奇和西蒙模
D.莫布雷中介链模型
A.没有影响
B.有影响
C.比资本不能流动时的影响小
D.比资本不能流动时的影响更大
A.敏感性分析
B.情景模拟
C.仿真模型
D.平衡计分卡
利用NYSE.RAW中的数据。
(i)估计教材方程(12.47)中的模型并求OLS残差平方。求u2t在整个样本中的平均值、最小值和最大值。
(ii)利用OLS残差平方估计如下的异方差性模型
报告估计系数、标准误、R²和调整R²。
(ii)将条件方差描述成滞后return-1的函数。方差在return_,取何值时最小?这个方差是多少?
(iii)为了预测动态方差,第(ii)部分的模型得到了负的方差估计值吗?
(v)第(ii)部分中的模型拟合效果比教材例12.9中的ARCH(1)模型更好还是更差?请解释。
(vi)在教材方程(12.51)的ARCH(1)回归中添加二阶滞后ut-22。这个滞后看起来重要吗?这个ARCH(2)模型比第(ii)部分中的模型拟合得更好吗?
A.业务元数据
B.技术元数据
C.管理元数据
D.模型元数据
下列风险计量方式中,()是专门针对市场风险的。
A.VaR模型
B.高级计量法
C.KMV模
D.CreditMetrics模型