Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()
A. 保险学的精算理论
B. Merton模型
C. 经济计量学理论
D. 资产组合理论
Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。
A.保险学的精算理论
B.Merton模型
C.经济计量学理论
D.资产组合理论
下列属于违约概率模型的是()。
A.KMV的Credit Monitor模型
B.Probit模型
C.死亡率模型
D.RiskCalc模型
E.KPMG风险中性定价模型
A.KPMG风险中性定价模型
B.RiskCalc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是()。
A.RiskCalc模型
B.生存率模型
C.Credit Monitor模型
D.KPMG风险中性定价模型
是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A.KPMG风险中性定价模型
B.RiskCalc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
Credit Monitor TM对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。
A.保险学的精算理论
B.默顿期权定价理论
C.经济计量学理论
D.资产组合理论
在法人客户评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违 约率。
A.Risk Ca1c模型
B.Credit Monitor模型
C.风险中性定价模型
D.死亡率模型
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk模型
Credit Monitor模型认为,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。()
A.正确
B.错误