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A.资产组合是两个资产所构成的集合
B.资产组合的预期收益率，就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
C.资产组合的预期收益率，就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的几何平均数
D.资产组合的预期收益率的权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例
E.资产组合的相关系数可视做协方差的标准化
A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的
B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.能够预测突发事件的风险
D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(一般为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是()。
A．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融厂具的风险
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是()。
A．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融工具的风险
A.能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.能充分度量非线性金融工具的风险
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A.投资组合的方差用于衡量该投资组合风险
B.该投资组合的期望收益率为11%
C.该投资组合的方差为0.0445
D.协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度
A.0.630
B.0.072
C.0.127
D.0.056
