A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk模型
A.执行价格
B.时间价值
C.内在价值
D.期权费
下列属于违约概率模型的是()。
A.KMV的Credit Monitor模型
B.Probit模型
C.死亡率模型
D.RiskCalc模型
E.KPMG风险中性定价模型
Credit Monitor模型认为,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。()
A.正确
B.错误
Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()
A. 保险学的精算理论
B. Merton模型
C. 经济计量学理论
D. 资产组合理论
Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。
A.保险学的精算理论
B.Merton模型
C.经济计量学理论
D.资产组合理论
Credit Monitor TM对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。
A.保险学的精算理论
B.默顿期权定价理论
C.经济计量学理论
D.资产组合理论
Credit Portfo1io View TM与Credit Monitor TM所应用的方法都是基于经验观察,而唯-不同的是()
A.前者是从宏观角度,后者是从微观角度
B.前者是从微观角度,后者是从宏观角度
C.前者重视历史数据,后者重视建模技术
D.以上说法均不对
在法人客户评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违 约率。
A.Risk Ca1c模型
B.Credit Monitor模型
C.风险中性定价模型
D.死亡率模型
在法人客户评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.Altman的Z计分模型
B.RiskCalc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型