A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位,负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架
B.商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件
C.商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准
D.商业银行在开发系统的过程中,必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序
E.任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据
下列风险计量方式中,()是专门针对市场风险的。
A.VaR模型
B.高级计量法
C.KMV模型
D.CreditMetrics模型
下列属于市场风险的计量模型的是()。
A.基本指标法
B.风险中性定价模型
C.高级计量法
D.VaR模型
下列风险计量方式中,()是专门针对市场风险的。
A.VaR模型
B.高级计量法
C.KMV模
D.CreditMetrics模型
以下()模型是针对汇率风险的计量模型。
A.CreditM etrics
B.KMV模型
C.VaR模型
D.高级计量法
A.资产定价模型
B.RiskMetrics模型和CreditMetrics模型
C.高级计量法
D.KMV模型
E.VAR模型
A.预期收益,非预期风险
B.预期损失,非预期损失
C.预期风险,非预期风险
D.预期资本,非预期资本